书目详细信息
： 远离金融危机的信用风险计量与控制
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5086-5115-6:CNY56.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 远离金融危机的信用风险计量与控制/.(美)安东尼·桑德斯(Anthony Saunders)，(美)琳达·艾伦(Linda Allen)著/.刘绪光译 |
| 出版发行项： | 北京:,中信出版集团股份有限公司:,2015 |
| 载体形态项： | 12,376页:;+23cm |
| 一般附注： | 中信金融风险管理系列 |
| 提要文摘： | 本书作者探讨了所有最新的信用风险计量模型的技巧，同时检验了这些模型对于个人贷款和组合的信用风险评价，以及运用衍生品合约去管理信用风险的方式。其他模型包括：贷款选择模型、强度模型、VaR模型、RAROC模型、信用评分模型和死亡排序系统等。此外，作者还针对《新巴塞尔资本协议》(2006年)检验了BIS方法。 |
| 并列题名： | Credit risk measurement in and out of the financial crisis eng |
| 题名主题： | 信用 风险管理 |
| 中图分类： | F830.5 |
| 个人名称等同： | 桑德斯 (美) 著 |
| 个人名称等同： | 著 |
| 个人名称等同： | 艾伦 (美) 著 |
| 个人名称次要： | 刘绪光 译 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20150814 |