书目详细信息
： 基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5693-0973-7:CNY88.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 610000 |
| 题名责任者项： | 基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究/.樊毅著 |
| 出版发行项： | 西安:,西安交通大学出版社:,2018 |
| 载体形态项： | 201页:;+图:;+24cm |
| 一般附注： | 国家社科基金阶段性成果中南林业科技大学学术著作出版资助 |
| 相关题名附注： | 封面英文题名：Research on longevity risk bond pricing based on stochastic dynamic mortality model |
| 提要文摘： | 本书首先在理论研究的基础上，针对中国历史死亡率数据，在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型，进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较，最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型，在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上，选择合适的长寿债券定价方法，并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设，对本研究设计的长寿债券进行定价。最后，从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。 |
| 并列题名： | Research on longevity risk bond pricing based on stochastic dynamic mortality model eng |
| 题名主题： | 债券 定价 研究 |
| 中图分类： | F830.91 |
| 个人名称等同： | 樊毅 著 |
| 记录来源： | CN BJSZM |